Black-Scholes公式是一种用来计算欧式期权（European option）理论价格的数学公式，它基于以下假设¹²： 期权的标的资产（underlying asset）是一种连续支付股息（dividend）的股票，其价格服从几何布朗运动（geometric Brownian motion），即具有恒定的漂移率（drift rate）和波动率（volatility）。 期...
Black-Scholes公式是一种用来计算欧式期权（European option）理论价格的数学公式，它基于以下假设¹²： 期权的标的资产（underlying asset）是一种连续支付股息（dividend）的股票，其价格服从几何布朗运动（geometric Brownian motion），即具有恒定的漂移率（drift rate）和波动率（volatility）。 期...
Abstract The project obtains Ontario Gas Demand from tsdl library and analyzed it with linear time series models and I fitted the data with SARIMA(3,0,3)(4,1,2) 12 which corrected predicted the gas...
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